Num arquipélago em que a caça à baleia teve um papel tão importante no passado, impõe-se uma visita ao Museu da Baleia, que revisita toda a história dessa prática (e de todas as actividades a ela associadas) ao longo do século XX. Com uma forte componente educativa, inclui também uma extensa exposição sobre esses animais, com vários modelos em tamanho real.
O Museu da Baleia está instalado num moderno edifício, inaugurado em 2011, na vila do Caniçal.